こんにちは、とりりんです。
今日は気温と株価の関係シリーズです。
前回までは伊藤園(2593)の株価と比較をしましたが、今回はアサヒグループホールディングス（長いので以下アサヒとします）の株価と比較します。
是非こんな方に見て頂きたい！
- 面白いと思った方
- 気温が株価にどの程度影響を及ぼすか気になる方
- 株式投資をしている方
- 統計に興味がある方
はじめに
飲料メーカーの伊藤園でまずまずの結果が出たのをいいことに、
- ビールなら夏場売れるんじゃない？
- 飲料より結果が顕著に出そうじゃない？
株価はそんな単純なものではないので、少し関連しているという結果が出たら嬉しいなぁといった軽いモチベーションでやっています。
データ・手法
使用データ
比較対象として使用するアサヒの株価データは、Stooqから取得した１日ごとの終値を使用しました。
また、気温のデータは気象庁から取得した東京の日平均気温、日最高気温、日最低気温を使いました。
期間はいずれも2011年１月１日から2020年12月31日の10年間と、前回より期間を伸ばしました。
| データの種類 | 取得元 | 内容 |
| 株価 | Stooq | 終値 |
|---|---|---|
| 気温 | 気象庁 | 日最高気温 日平均気温 日最低気温 |
手法
以下の手順で相関係数を計算しました。
- 気温のデータを該当日数分ずらして、株価データと対応させる。
- 株価データに線形トレンドの除去をする。
- 相関係数を計算する。
相関係数やトレンド除去、期間をずらした相関係数であるラグ相関がわからない方は、過去の記事を参照してください。
手法は、ラグ相関のページの内容と全く同じとなっています。
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結果
先に結果を言ってしまうと、結果は残念な結果となりました。
グラフを見たら、すぐにこれは出ないでしょ！とわかると思います。
だらだら書いても仕方がないので、30日ラグの結果のみ示します。
ラグを作った株価と気温の経年変化
このグラフは気温を30日過去にずらした株価と気温の関係を示した図です。
線はそれぞれ、トレンド除去した株価、該当日数ずらした最高気温、該当日数ずらした平均気温、該当日数ずらした最低気温です。
少しわかりにくい図ですが、１月31日の気温をグラフ上の１月１日に描画しています。
まぁ、とても関係ありそうとは言えないですよね。。。
結果は良くありませんが、一応以下に計算結果を載せます。
以下は、便宜上
- トレンド除去をした株価：株価
- ずらした気温：気温
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相関係数
まずは、全期間での相関係数を計算しました。
今回の計算でわかることは、少し難しいですが、株価が長期的なトレンドに比べて、どれだけ○日後の気温に左右されやすいかです。
正の相関がある場合は、長期的な傾向よりも株価が上がった場合に、○日後の気温も上がっているということです。
なお、季節の定義は以下としています。
- 春：３月〜５月
- 夏：６月〜８月
- 秋：９月〜11月
- 冬：12月〜２月
結果を下の表にまとめます。
| 期間 | 最高気温 | 平均気温 | 最低気温 |
| 全体 | 0.0087046 | 0.00486865 | -0.00353525 |
|---|---|---|---|
| 春 | -0.04841508 | -0.03692067 | -0.03453898 |
| 夏 | -0.05204803 | -0.03165473 | -0.03153786 |
| 秋 | 0.15106144 | 0.12345962 | 0.08673547 |
| 冬 | 0.05432813 | 0.03614171 | 0.00999281 |
これはかなり厳しい結果となりました。
60日〜180日でも同様に計算しましたが、0.15より高い結果は得られず。
伊藤園が偶然だったのかもしれませんね。
偶然かどうかは調べる必要がありそうです。
まとめ
今日は、アサヒをターゲットに気温と株価がどのくらい関連しているかを調べました！
伊藤園のような理想的な結果にはなりませんでしたが、課題が見つかったため、意味のある結果にはなったかと思っています。
ここで諦めるわけにはいかないので、良い結果を期待して調査を続けます！
最後までご覧いただき、ありがとうございました！
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